Robust Structural Estimation under Misspecified Latent-State Dynamics
潜在状态动态误设下的稳健结构估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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潜在状态动态误设下的稳健结构估计
- 研究问题
- 动态结构模型的潜在变量过程可能误设时，如何量化福利、弹性等标量目标对这些动态假设的敏感性并估计其界限？
- 方法与思路
- 作者扰动参考动态过程，在时间齐次模型中施加平稳性、非齐次模型中施加马尔可夫条件，并求解界限优化的对偶形式。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，建立了界限估计的一致性、收敛率和渐近分布；汽车需求与出租车劳动供给应用展示不同目标的敏感程度。
- 阅读关注点
- 应核对扰动集合及尺度的定义、动态约束和对偶可解性，并检查界限估计的推断方法及应用中敏感性范围的解释。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审与期刊接收均未核实；界限取决于允许的扰动集合，摘要未说明其完整定义或其他误设来源。
原文摘要
Estimation and counterfactual analysis in dynamic structural models rely on assumptions about the dynamic process of latent variables, which may be misspecified. We propose a framework to quantify the sensitivity of scalar parameters of interest (e.g., welfare, elasticity) to such assumptions. We derive bounds on the scalar parameter by perturbing a reference dynamic process, while imposing a stationarity condition for time-homogeneous models or a Markovian condition for time-inhomogeneous models. The bounds are the solutions to optimization problems, for which we derive a computationally tractable dual formulation. We establish consistency, convergence rate, and asymptotic distribution for the estimator of the bounds. We demonstrate the approach with two applications: an infinite-horizon dynamic demand model for new cars in the United Kingdom, Germany, and France, and a finite-horizon dynamic labor supply model for taxi drivers in New York City. In the car application, perturbed price elasticities deviate by at most 15.24% from the reference elasticities, while perturbed estimates of consumer surplus from an additional $3,000 electric vehicle subsidy vary by up to 102.75%. In the labor supply application, the perturbed Frisch labor supply elasticity deviates by at most 76.83% for weekday drivers and 42.84% for weekend drivers.