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Locally Stationary Quantile Regression for Inflation and Interest Rates

Zhuying Xu · Seonjin Kim · Zhibiao Zhao刊期 2022-04-03 · 卷 40（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

通胀与利率的局部平稳分位数回归AI 解读

Motivated by the potential time-varying and quantile-specific relation between inflation and interest rates, we propose a locally stationary quantile regression approach to model the inflation and interest rates relation. Large sample theory for estimation and inference of quantile-varying and time-varying coefficients are established. In empirical analysis of inflation and interest rates relation, it is found that the estimated functional coefficients vary with time in a…

宏观 · 时间序列分位数与分布结构变化与时变参数
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