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ROBUST INFERENCE IN STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIONS WITH LONG-RUN RESTRICTIONS

Guillaume Chevillon · Sophocles Mavroeidis · Zhaoguo Zhan刊期 2020-02 · 卷 36（1）Econometric Theory已编入正刊

长期限制结构向量自回归中的稳健推断AI 解读

Long-run restrictions are a very popular method for identifying structural vector autoregressions, but they suffer from weak identification when the data is very persistent, i.e., when the highest autoregressive roots are near unity. Near unit roots introduce additional nuisance parameters and make standard weak-instrument-robust methods of inference inapplicable. We develop a method of inference that is robust to both weak identification and strong persistence. The method…

宏观 · 时间序列单位根与协整弱工具与弱识别
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