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Factor analysis of permanent and transitory dynamics of the US economy and the stock market

Zeynep Senyuz刊期 2011-09 · 卷 26（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

美国经济与股市永久及暂时动态的因子分析AI 解读

We analyze dynamics of the permanent and transitory components of the US economic activity and the stock market obtained by multivariate dynamic factor modeling. We capture asymmetries over the phases of economic and stock market trends and cycles using independent Markov-switching processes. We show that both output and stock prices contain significant transitory components, while consumption and dividends are useful to identify their respective permanent components. The…

宏观 · 时间序列宏观 · 因子模型宏观 · 预测与即时预测
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