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Identifying the number of factors from singular values of a large sample auto-covariance matrix

Zeng Li · Qinwen Wang · Jianfeng Yao刊期 2017-02-01 · 卷 45（1）The Annals of Statistics已编入正刊

利用大型样本自协方差矩阵的奇异值识别因子数量AI 解读

Identifying the number of factors in a high-dimensional factor model has attracted much attention in recent years and a general solution to the problem is still lacking. A promising ratio estimator based on singular values of lagged sample auto-covariance matrices has been recently proposed in the literature with a reasonably good performance under some specific assumption on the strength of the factors. Inspired by this ratio estimator and as a first main contribution, this…

宏观 · 因子模型高维与机器学习金融 · 金融因子
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