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The economics of options-implied inflation probability density functions

Yuriy Kitsul · Jonathan H. Wright刊期 2013-12 · 卷 110（3）Journal of Financial Economics已编入正刊

期权隐含通胀概率密度的经济含义AI 解读

Recently a market in options based on consumer price index inflation (inflation caps and floors) has emerged in the US. This paper uses quotes on these derivatives to construct probability densities for inflation. We study how these probability density functions respond to news announcements and find that the implied odds of deflation are sensitive to certain macroeconomic news releases. We also estimate empirical pricing kernels using these option prices along with time…

金融 · 资产定价时间序列核、筛与局部多项式
被引 85 次 ↗OpenAlex · 核验
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