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Likelihood-ratio-based confidence sets for the timing of structural breaks

Yunjong Eo · James Morley刊期 2015-07 · 卷 6（2）Quantitative Economics已编入正刊

基于似然比的结构突变时点置信集AI 解读

We propose the use of likelihood-ratio-based confidence sets for the timing of structural breaks in parameters from time series regression models. The confidence sets are valid for the broad setting of a system of multivariate linear regression equations under fairly general assumptions about the error and regressors, and allowing for multiple breaks in mean and variance parameters. In our asymptotic analysis, we determine the critical values for a likelihood ratio test of a…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 结构变化
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