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SIMULTANEOUSLY MODELING CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY AND SCALE CHANGE

Yuanhua Feng刊期 2004-06 · 卷 20（03）Econometric Theory已编入正刊

同时建模条件异方差与尺度变化AI 解读

This paper proposes a semiparametric approach by introducing a smooth scale function into the standard generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) model so that conditional heteroskedasticity (CH) and scale change in financial returns can be modeled simultaneously. An estimation procedure combining kernel estimation of the scale function and maximum likelihood estimation of the GARCH parameters is proposed. Asymptotic properties of the estimators are…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式半参数与效率
被引 49 次 ↗OpenAlex · 核验
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