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PRICING KERNEL ESTIMATION: A LOCAL ESTIMATING EQUATION APPROACH

Zongwu Cai · Yu Ren · Linman Sun刊期 2015-06 · 卷 31（3）Econometric Theory已编入正刊

定价核估计：局部估计方程方法AI 解读

This paper investigates a general semiparametric stochastic discount factor formulation that avoids functional form misspecification. A new semiparametric estimation procedure is proposed which combines orthogonality conditions and local linear fitting to give a semiparametric generalized estimating equation approach. Asymptotic properties of the estimators are established and we explore the empirical usefulness of the proposed approach to value-weighted stock returns.

金融 · 资产定价核、筛与局部多项式半参数与效率
被引 12 次 ↗OpenAlex · 核验
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