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High-Dimensional Portfolio Selection with Cardinality Constraints

Jin-Hong Du · Yifeng Guo · Xueqin Wang刊期 2023-04-03 · 卷 118（542）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

具有持仓数量约束的高维投资组合选择AI 解读

The expanding number of assets offers more opportunities for investors but poses new challenges for modern portfolio management (PM). As a central plank of PM, portfolio selection by expected utility maximization (EUM) faces uncontrollable estimation and optimization errors in ultrahigh-dimensional scenarios. Past strategies for high-dimensional PM mainly concern only large-cap companies and select many stocks, making PM impractical. We propose a…

金融 · 金融因子高维与机器学习
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