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Consistency, distributional convergence, and optimality of time-varying parameters in score-driven models

Eric Beutner · Yicong Lin · Andre Lucas刊期 2026-05 · 卷 255Journal of Econometrics已编入正刊

得分驱动模型时变参数的一致性、分布收敛与最优性AI 解读

Observation-driven models for time series have a long history in statistics and econometrics, but are typically studied under the assumption of correct dynamic specification. We develop an in-fill asymptotic framework to study the limiting behavior of the estimated (i.e., filtered) time-varying parameter paths obtained with such models in (severely) mis-specified settings. We show that despite such mis-specification, the filtered paths, particularly those from the class of…

宏观 · 时间序列结构变化与时变参数金融 · 波动率
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