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ESTIMATION OF TIME-VARYING COVARIANCE MATRICES FOR LARGE DATASETS

Yiannis Dendramis · Liudas Giraitis · George Kapetanios刊期 2021-12 · 卷 37（6）Econometric Theory已编入正刊

大规模数据的时变协方差矩阵估计AI 解读

Time variation is a fundamental problem in statistical and econometric analysis of macroeconomic and financial data. Recently, there has been considerable focus on developing econometric modelling that enables stochastic structural change in model parameters and on model estimation by Bayesian or nonparametric kernel methods. In the context of the estimation of covariance matrices of large dimensional panels, such data requires taking into account time variation, possible…

金融 · 波动率结构变化与时变参数面板数据
被引 21 次 ↗OpenAlex · 核验
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