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STATISTICAL INFERENCE FOR MEASUREMENT EQUATION SELECTION IN THE LOG-REALGARCH MODEL

Yu-Ning Li · Yi Zhang · Caiya Zhang刊期 2019-10 · 卷 35（05）Econometric Theory已编入正刊

log-RealGARCH 模型中测量方程选择的统计推断AI 解读

This article investigates the statistical inference problem of whether a measurement equation is self-consistent in the logarithmic realized GARCH model (log-RealGARCH). First, we provide the sufficient and necessary conditions for the strict stationarity of both the log-RealGARCH model and the log-GARCH-X model. Under these conditions, strong consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimators of these two models are obtained. Then, based on the…

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 6 次 ↗OpenAlex · 核验
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