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ON THE ALTERNATIVE LONG-RUN VARIANCE RATIO TEST FOR A UNIT ROOT

Ye Cai · Mototsugu Shintani刊期 2006-06 · 卷 22（03）Econometric Theory已编入正刊

关于另一类长期方差比单位根检验AI 解读

This paper investigates the effects of consistent and inconsistent long-run variance estimation on a test for a unit root, based on the generalization of the von Neumann ratio. The results from the Monte Carlo experiments suggest that the unit root tests based on an inconsistent estimator have less size distortion and more stability of size across different autocorrelation specifications as compared to the tests based on a consistent estimator. This improvement in size…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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