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A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series

Roberto S. Mariano · Yasutomo Murasawa刊期 2003-07 · 卷 18（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

基于月度与季度序列的新经济周期同步指数AI 解读

Abstract Popular monthly coincident indices of business cycles, e.g. the composite index and the Stock–Watson coincident index, have two shortcomings. First, they ignore information contained in quarterly indicators such as real GDP. Second, they lack economic interpretation; hence the heights of peaks and the depths of troughs depend on the choice of an index. This paper extends the Stock–Watson coincident index by applying maximum likelihood factor analysis to a…

宏观 · 因子模型预测与混频极大与准极大似然
被引 635 次 ↗OpenAlex · 核验
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