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Quantile Correlations and Quantile Autoregressive Modeling

Guodong Li · Yang Li · Chih-Ling Tsai刊期 2015-01-02 · 卷 110（509）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

分位数相关与分位数自回归建模AI 解读

In this article, we propose two important measures, quantile correlation (QCOR) and quantile partial correlation (QPCOR). We then apply them to quantile autoregressive (QAR) models, and introduce two valuable quantities, the quantile autocorrelation function (QACF) and the quantile partial autocorrelation function (QPACF). This allows us to extend the Box–Jenkins three-stage procedure (model identification, model parameter estimation, and model diagnostic checking) from…

微观 · 分位数与分布效应Bootstrap 与重抽样宏观 · 时间序列
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