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Asymptotic normality of the maximum-likelihood estimator for general hidden Markov models

Peter J. Bickel · Ya’acov Ritov · Tobias Rydén刊期 1998-08-01 · 卷 26（4）The Annals of Statistics已编入正刊

一般隐马尔可夫模型极大似然估计量的渐近正态性AI 解读

Hidden Markov models (HMMs) have during the last decade become a widespread tool for modeling sequences of dependent random variables. Inference for such models is usually based on the maximum-likelihood estimator (MLE), and consistency of the MLE for general HMMs was recently proved by Leroux. In this paper we show that under mild conditions the MLE is also asymptotically normal and prove that the observed information matrix is a consistent estimator of the Fisher…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
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