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Residual‐based diagnostics for conditional heteroscedasticity models

Y. K. Tse刊期 2002-12-01 · 卷 5（2）The Econometrics Journal已编入正刊

条件异方差模型的残差诊断AI 解读

We examine the residual-based diagnostics for univariate and multivariate conditional heteroscedasticity models. The tests are based on the parameter estimates of an autoregression with the squared standardized residuals or the cross products of the standardized residuals as dependent variables. As the regression involves estimated regressors the standard distribution theories of the ordinary least squares estimates do not apply. We provide the asymptotic variance of the…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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