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A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model With Time-Varying Correlations

Y. K Tse · Albert K. C Tsui刊期 2002-07 · 卷 20（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

具有时变相关性的多元广义自回归条件异方差模型AI 解读

In this article we propose a new multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (MGARCH) model with time-varying correlations. We adopt the vech representation based on the conditional variances and the conditional correlations. Whereas each conditional-variance term is assumed to follow a univariate GARCH formulation, the conditional-correlation matrix is postulated to follow an autoregressive moving average type of analog. Our new model retains the…

金融 · 波动率结构变化与时变参数极大与准极大似然
被引 1,229 次 ↗OpenAlex · 核验
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