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Testing for independence between two covariance stationary time series

Y Hong刊期 1996-09-01 · 卷 83（3）Biometrika已编入正刊

两个协方差平稳时间序列的独立性检验AI 解读

A one-sided asymptotically normal test for independence between two stationary time series is proposed by first prewhitening the two time series and then basing the test on the residual cross-correlation function. The test statistic is a properly standardised version of the sum of weighted squares of residual cross-correlations, with weights depending on a kernel function. Haugh's (1976) test can be viewed as a special case of our approach in the sense that it corresponds to…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式
被引 105 次 ↗OpenAlex · 核验
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