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Predicting interest rates using shrinkage methods, real‐time diffusion indexes, and model combinations

Norman R. Swanson · Weiqi Xiong · Xiye Yang刊期 2020-08 · 卷 35（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

用收缩方法、实时扩散指数与模型组合预测利率AI 解读

Summary In the context of predicting the term structure of interest rates, we explore the marginal predictive content of real‐time macroeconomic diffusion indexes extracted from a “data rich” real‐time data set, when used in dynamic Nelson–Siegel (NS) models of the variety discussed in Svensson (NBER technical report, 1994; NSS) and Diebold and Li ( Journal of Econometrics , 2006, 130 , 337–364; DNS). Our diffusion indexes are constructed using principal component analysis…

宏观 · 因子模型正则化与变量选择机器学习与 DML
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