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Weighted composite quantile regression estimation of DTARCH models

Jiancheng Jiang · Xuejun Jiang · Xinyuan Song刊期 2014-02 · 卷 17（1）The Econometrics Journal已编入正刊

DTARCH模型的加权复合分位数回归估计AI 解读

In modelling volatility in financial time series, the double‐threshold autoregressive conditional heteroscedastic (DTARCH) model has been demonstrated as a useful variant of the autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) models. In this paper, we propose a weighted composite quantile regression method for simultaneously estimating the autoregressive parameters and the ARCH parameters in the DTARCH model. This method involves a sequence of weights and takes a…

宏观 · 时间序列分位数与分布金融 · 波动率
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