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NONLINEAR COINTEGRATING REGRESSION UNDER WEAK IDENTIFICATION

Xiaoxia Shi · Peter C.B. Phillips刊期 2012-06 · 卷 28（3）Econometric Theory已编入正刊

弱识别下的非线性协整回归AI 解读

An asymptotic theory is developed for a weakly identified cointegrating regression model in which the regressor is a nonlinear transformation of an integrated process. Weak identification arises from the presence of a loading coefficient for the nonlinear function that may be close to zero. In that case, standard nonlinear cointegrating limit theory does not provide good approximations to the finite-sample distributions of nonlinear least squares estimators, resulting in…

宏观 · 时间序列单位根与协整弱工具与弱识别
被引 25 次 ↗OpenAlex · 核验
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