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On the distribution of the sample autocorrelation coefficients

Raymond Kan · Xiaolu Wang刊期 2010-02 · 卷 154（2）Journal of Econometrics已编入正刊

样本自相关系数的分布AI 解读

Sample autocorrelation coefficients are widely used to test the randomness of a time series. Despite its unsatisfactory performance, the asymptotic normal distribution is often used to approximate the distribution of the sample autocorrelation coefficients. This is mainly due to the lack of an efficient approach in obtaining the exact distribution of sample autocorrelation coefficients. In this paper, we provide an efficient algorithm for evaluating the exact distribution of…

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