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Panel vector autoregression under cross-sectional dependence

Xiao Huang刊期 2008-07 · 卷 11（2）The Econometrics Journal已编入正刊

横截面相关下的面板向量自回归AI 解读

This paper studies estimation in panel vector autoregression (VAR) under cross-sectional dependence. The time series are allowed to be an unknown mixture of stationary and unit root processes with possible cointegrating relations. The cross-sectional dependence is modeled with a factor structure. We extend the factor analysis in Bai and Ng (2002, Econometrica 70, 91--221) to vector processes. The fully modified (FM) estimator in Phillips (1995) is used for estimation in…

宏观 · VAR 与局部投影动态面板单位根与协整
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