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Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall

Zongwu Cai · Xian Wang刊期 2008-11 · 卷 147（1）Journal of Econometrics已编入正刊

条件风险价值与预期损失的非参数估计AI 解读

This paper considers a new nonparametric estimation of conditional value-at-risk and expected shortfall functions. Conditional value-at-risk is estimated by inverting the weighted double kernel local linear estimate of the conditional distribution function. The nonparametric estimator of conditional expected shortfall is constructed by a plugging-in method. Both the asymptotic normality and consistency of the proposed nonparametric estimators are established at both boundary…

金融 · 尾部与系统性风险时间序列分位数与分布
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