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Which Factors are Risk Factors in Asset Pricing? A Model Scan Framework

Siddhartha Chib · Xiaming Zeng刊期 2020-10 · 卷 38（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

资产定价中哪些因子是风险因子？模型扫描框架AI 解读

A key question for understanding the cross-section of expected returns of equities is the following: which factors, from a given collection of factors, are risk factors, equivalently, which factors are in the stochastic discount factor (SDF)? Though the SDF is unobserved, assumptions about which factors (from the available set of factors) are in the SDF restricts the joint distribution of factors in specific ways, as a consequence of the economic theory of asset pricing. A…

金融 · 资产定价贝叶斯正则化与变量选择
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