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Commercial and Residential Mortgage Defaults: Spatial Dependence with Frailty

Andrii Babii · Xi Chen · Eric Ghysels刊期 2019-09 · 卷 212（1）Journal of Econometrics已编入正刊

商业与住宅抵押贷款违约：带脆弱性因子的空间依赖AI 解读

We investigate the spatial dependence between commercial and residential mortgage defaults. A new class of observation-driven frailty factor models is introduced to do so. The idea of dynamic parameters embedded in the class of GAS models is utilized to estimate dynamic models of default risk with potentially multiple factors which are driven by stratified grouping of large panels of mortgage loan records. The score dynamics in the models is driven by so-called generalized…

微观 · 面板数据空间与网络因子模型
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