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Confidence intervals for spectral mean and ratio statistics

X. Shao上线 2009-01-24 · 卷 96（1）Biometrika已编入正刊

谱均值及比率统计量的置信区间AI 解读

We propose a new method, to construct confidence intervals for spectral mean and related ratio statistics of a stationary process, that avoids direct estimation of their asymptotic variances. By introducing a bandwidth, a self-normalization procedure is adopted and the distribution of the new statistic is asymptotically nuisance-parameter free. The bandwidth is chosen using information criteria and a moving average sieve approximation. Through a simulation study, we…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式GMM 与矩条件
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