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RENORMING VOLATILITIES IN A FAMILY OF GARCH MODELS

Dong Li · Wuqing Wu刊期 2018-12 · 卷 34（6）Econometric Theory已编入正刊

一类 GARCH 模型中波动率的重新归一化AI 解读

This paper studies the weak convergence of renorming volatilities in a family of GARCH(1,1) models from a functional point of view. After suitable renormalization, it is shown that the limiting distribution is a geometric Brownian motion when the associated top Lyapunov exponent γ > 0 and is an exponential functional of the maximum process of a Brownian motion when γ = 0. This indicates that the volatility of the GARCH(1,1)-type model has a completely different random…

金融 · 波动率
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