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RISK MINIMIZATION FOR TIME SERIES BINARY CHOICE WITH VARIABLE SELECTION

Wenxin Jiang · Martin A. Tanner刊期 2010-10 · 卷 26（5）Econometric Theory已编入正刊

带变量选择的时间序列二元选择风险最小化AI 解读

This paper considers the problem of predicting binary choices by selecting from a possibly large set of candidate explanatory variables, which can include both exogenous variables and lagged dependent variables. We consider risk minimization with the risk function being the predictive classification error. We study the convergence rates of empirical risk minimization in both the frequentist and Bayesian approaches. The Bayesian treatment uses a Gibbs posterior constructed…

微观 · 离散选择正则化与变量选择贝叶斯
被引 20 次 ↗OpenAlex · 核验
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