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Semi-parametric single-index predictive regression models with cointegrated regressors

Weilun Zhou · Jiti Gao · David Harris · Hsein Kew刊期 2024-01 · 卷 238（1）Journal of Econometrics已编入正刊

含协整解释变量的半参数单指数预测回归AI 解读

This paper considers the estimation of a semi-parametric single-index regression model that allows for nonlinear predictive relationships. This model is useful for predicting financial asset returns, whose observed behaviour resembles a stationary process, if the multiple nonstationary predictors are cointegrated. The presence of cointegrated regressors imposes a single-index structure in the model, and this structure not only balances the nonstationarity properties of the…

宏观 · 时间序列单位根与协整半参数与效率
被引 6 次 ↗OpenAlex · 核验
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