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Extreme returns and intensity of trading

Wei Lin · Gloria González‐Rivera刊期 2019-11 · 卷 34（7）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

极端收益与交易强度AI 解读

Summary Asymmetric information models of market microstructure claim that variables such as trading intensity are proxies for latent information on the value of financial assets. We consider the interval‐valued time series (ITS) of low/high returns and explore the relationship between these extreme returns and the intensity of trading. We assume that the returns (or prices) are generated by a latent process with some unknown conditional density. At each period of time, from…

金融 · 波动率半参数与效率金融 · 高频计量
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