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Properties and estimation of asymmetric exponential power distribution

Dongming Zhu · Victoria Zinde-Walsh刊期 2009-01 · 卷 148（1）Journal of Econometrics已编入正刊

非对称指数幂分布的性质与估计AI 解读

The new distribution class, Asymmetric Exponential Power Distribution (AEPD), proposed in this paper generalizes the class of Skewed Exponential Power Distributions (SEPD) in a way that in addition to skewness introduces different decay rates of density in the left and right tails. Our parametrization provides an interpretable role for each parameter. We derive moments and moment-based measures: skewness, kurtosis, expected shortfall. It is demonstrated that a maximum…

金融 · 波动率极大与准极大似然金融 · 尾部与系统性风险
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