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Through the looking glass: Indirect inference via simple equilibria

Laurent E. Calvet · Veronika Czellar刊期 2015-04 · 卷 185（2）Journal of Econometrics已编入正刊

透过镜面：借助简单均衡进行间接推断AI 解读

This paper develops an indirect inference (Gourieroux et al., 1993; Smith, 1993) estimation method for a large class of dynamic equilibria. Our approach consists of constructing econometrically tractable auxiliary equilibria, obtained by simplifying the economic primitives of the structural equilibrium model, via which estimation can proceed. We use this approach to develop an accurate estimator for the long-run risk model of Bansal and Yaron (2004). We demonstrate the…

金融 · 资产定价检验与推断一般估计
被引 26 次 ↗OpenAlex · 核验
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