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A multivariate latent factor decomposition of international bond yield spreads

Mardi Dungey · Vance L Martin · Adrian R Pagan刊期 2000-11 · 卷 15（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

国际债券收益率利差的多变量潜在因子分解AI 解读

Abstract A factor analysis of long‐term bond spreads is performed by decomposing international interest rate spreads into national and global factors. The factors are latent, and are assumed to have GARCH‐type specifications as well as exhibiting serial dependence. An indirect estimator is used to compute estimates of the unknown parameters. The sampling performance of this estimator is investigated and compared with an alternative direct estimator based on the Kalman…

金融 · 金融因子金融 · 波动率
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