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Empirical geometry of multivariate data: a deconvolution approach

多元数据的经验几何:反卷积方法

Let $\{Y_j : j = 1,\ldots,n\}$ be independent observations in $\mathbb{R}^m, m \geq 1$ with common distribution $Q$. Suppose that $Y_j = X_j + \xi_j, j = 1,\ldots,n$, where $\{X_j, \xi_j, j = 1,\ldots,n\}$ are independent, $X_ j, j = 1,\ldots,n$ have common distribution $P$ and $\xi_ j, j = 1, \ldots,n$ have common distribution $\mu$, so that $Q = P * \mu$. The problem is to recover hidden geometric structure of the support of $P$ based on the independent observations $Y_j$.…

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M-estimation, convexity and quantiles

M 估计、凸性与分位数

The paper develops a class of extensions of the univariate quantile function to the multivariate case (M-quantiles), related in a certain way to M-parameters of a probability distribution and their M-estimators. The spatial (geometric) quantiles, recently introduced by Koltchinskii and Dudley and by Chaudhuri as well as the regression quantiles of Koenker and Basset, are the examples of the M-quantile function discussed in the paper. We study the main properties of…

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