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Torben G Andersen · Tim Bollerslev · Per Houmann Frederiksen · Morten Ørregaard Nielsen·刊期 2006-04 · 卷 24（2）·Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊
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The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility
汇率已实现波动率的分布
Using high-frequency data on deutschemark and yen returns against the dollar, we construct model-free estimates of daily exchange rate volatility and correlation that cover an entire decade. Our estimates, termed realized volatilities and correlations, are not only model-free, but also approximately free of measurement error under general conditions, which we discuss in detail. Hence, for practical purposes, we may treat the exchange rate volatilities and correlations as…