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ECB Monetary Policy Surprises: Identification Through Cojumps in Interest Rates

Lars Winkelmann · Markus Bibinger · Tobias Linzert刊期 2016-06 · 卷 31（4）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

欧洲央行货币政策意外：通过利率共同跳跃识别AI 解读

This paper proposes a new econometric approach to disentangle two distinct response patterns of the yield curve to monetary policy announcements. Based on cojumps in intraday tick data of short- and long-term interest rate futures, we develop a day-wise test that detects the occurrence of a significant policy surprise and identifies the market perceived source of the surprise. The new test is applied to 133 policy announcements of the European Central Bank (ECB) in the…

金融 · 高频计量预测与混频
被引 23 次 ↗OpenAlex · 核验
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