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A Realized Stochastic Volatility Model With Box–Cox Transformation

Tingguo Zheng · Tao Song刊期 2014-10-02 · 卷 32（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

采用 Box–Cox 变换的已实现随机波动率模型AI 解读

This article presents a new class of realized stochastic volatility model based on realized volatilities and returns jointly. We generalize the traditionally used logarithm transformation of realized volatility to the Box–Cox transformation, a more flexible parametric family of transformations. A two-step maximum likelihood estimation procedure is introduced to estimate this model on the basis of Koopman and Scharth (Citation2013). Simulation results show that the two-step…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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