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High-quantile regression for tail-dependent time series

Ting Zhang刊期 2021-03-02 · 卷 108（1）Biometrika已编入正刊

尾部依赖时间序列的高分位数回归AI 解读

Summary Quantile regression is a popular and powerful method for studying the effect of regressors on quantiles of a response distribution. However, existing results on quantile regression were mainly developed for cases in which the quantile level is fixed, and the data are often assumed to be independent. Motivated by recent applications, we consider the situation where (i) the quantile level is not fixed and can grow with the sample size to capture the tail phenomena, and…

微观 · 分位数与分布效应宏观 · 时间序列
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