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DYNAMIC TIME SERIES BINARY CHOICE

Robert M. de Jong · Tiemen Woutersen刊期 2011-08 · 卷 27（4）Econometric Theory已编入正刊

动态时间序列二元选择模型AI 解读

This paper considers dynamic time series binary choice models. It proves near epoch dependence and strong mixing for the dynamic binary choice model with correlated errors. Using this result, it shows in a time series setting the validity of the dynamic probit likelihood procedure when lags of the dependent binary variable are used as regressors, and it establishes the asymptotic validity of Horowitz’s smoothed maximum score estimation of dynamic binary choice models with…

微观 · 离散选择半参数与效率宏观 · 时间序列
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