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Estimation of High-Frequency Volatility: An Autoregressive Conditional Duration Approach

Yiu-kuen Tse · Thomas Tao Yang刊期 2012-10 · 卷 30（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

高频波动率估计：自回归条件持续期方法AI 解读

We propose a method to estimate the intraday volatility of a stock by integrating the instantaneous conditional return variance per unit time obtained from the autoregressive conditional duration (ACD) model, called the ACD-ICV method. We compare the daily volatility estimated using the ACD-ICV method against several versions of the realized volatility (RV) method, including the bipower variation RV with subsampling, the realized kernel estimate, and the duration-based RV.…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式Bootstrap 与重抽样
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