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Fast Evaluation of the Distribution of the Durbin-Watson and other Invariant Test Statistics in Time Series Regression

Thomas S. Shively · Craig F. Ansley · Robert Kohn刊期 1990-09 · 卷 85（411）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

时间序列回归中 Durbin–Watson 等不变检验统计量分布的快速计算AI 解读

A method is given for evaluating p values in O(n) operations for a general class of invariant test statistics that can be expressed as the ratio of quadratic forms in time series regression residuals. The best known of these is the Durbin-Watson statistic, although several others have been discussed in the literature. The method is numerically exact in the sense that the user specifies the error tolerance at the outset. As with existing exact methods, the problem is…

宏观 · 时间序列分位数与分布
被引 41 次 ↗OpenAlex · 核验
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