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STRONG CONSISTENCY OF ESTIMATORS FOR MULTIVARIATE ARCH MODELS

Thierry Jeantheau刊期 1998-02 · 卷 14（1）Econometric Theory已编入正刊

多元 ARCH 模型估计量的强一致性AI 解读

This paper deals with the asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators for multivariate heteroskedastic models. For a general model, we give conditions under which strong consistency can be obtained; unlike in the current literature, the assumptions on the existence of moments of the error term are weak, and no study of the various derivatives of the likelihood is required. Then, for a particular model, the multivariate GARCH model with constant correlation,…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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