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ADMISSIBLE SIGNIFICANCE TESTS IN SIMULTANEOUS EQUATION MODELS

Theodore W. Anderson刊期 2017-06 · 卷 33（3）Econometric Theory已编入正刊

联立方程模型中的可容许显著性检验AI 解读

Consider testing the null hypothesis that a single structural equation has specified coefficients. The alternative hypothesis is that the relevant part of the reduced form matrix has proper rank, that is, that the equation is identified. The usual linear model with normal disturbances is invariant with respect to linear transformations of the endogenous and of the exogenous variables. When the disturbance covariance matrix is known, it can be set to the identity, and the…

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