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Nonparametric Copula-Based Test for Conditional Independence with Applications to Granger Causality

Taoufik Bouezmarni · Jeroen V.K. Rombouts · Abderrahim Taamouti刊期 2012-04 · 卷 30（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

基于Copula的非参数条件独立检验及其格兰杰因果应用AI 解读

This article proposes a new nonparametric test for conditional independence that can directly be applied to test for Granger causality. Based on the comparison of copula densities, the test is easy to implement because it does not involve a weighting function in the test statistic, and it can be applied in general settings since there is no restriction on the dimension of the time series data. In fact, to apply the test, only a bandwidth is needed for the nonparametric…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式Bootstrap 与重抽样
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