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Confidence regions for entries of a large precision matrix

Jinyuan Chang · Yumou Qiu · Qiwei Yao · Tao Zou刊期 2018-09 · 卷 206（1）Journal of Econometrics已编入正刊

大型精度矩阵元素的置信区域AI 解读

We consider the statistical inference for high-dimensional precision matrices. Specifically, we propose a data-driven procedure for constructing a class of simultaneous confidence regions for a subset of the entries of a large precision matrix. The confidence regions can be applied to test for specific structures of a precision matrix, and to recover its nonzero components. We first construct an estimator for the precision matrix via penalized node-wise regression. We then…

宏观 · 时间序列正则化与变量选择Bootstrap 与重抽样
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