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Specification tests based on MCMC output

Yong Li · Jun Yu · Tao Zeng刊期 2018-11 · 卷 207（1）Journal of Econometrics已编入正刊

基于MCMC输出的模型设定检验AI 解读

Two test statistics are proposed to determine model specification after a model is estimated by an MCMC method. The first test is the MCMC version of IOSA test and its asymptotic null distribution is normal. The second test is motivated from the power enhancement technique of Fan et al. (2015). It combines a component (J1) that tests a null point hypothesis in an expanded model and a power enhancement component (J0) obtained from the first test. It is shown that J0 converges…

宏观 · 时间序列贝叶斯Bootstrap 与重抽样
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