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On the asymptotic optimality of the LIML estimator with possibly many instruments

T.W. Anderson · Naoto Kunitomo · Yukitoshi Matsushita刊期 2010-08 · 卷 157（2）Journal of Econometrics已编入正刊

工具变量可能众多时 LIML 估计量的渐近最优性AI 解读

We consider the estimation of the coefficients of a linear structural equation in a simultaneous equation system when there are many instrumental variables. We derive some asymptotic properties of the limited information maximum likelihood (LIML) estimator when the number of instruments is large; some of these results are new as well as old, and we relate them to results in some recent studies. We have found that the variance of the limiting distribution of the LIML…

微观 · 结构估计极大与准极大似然工具变量
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